Digital-Investment Technologies
24/07/2017
тел. (495) 923-47-54,    +7(926)234-9671    e-mail:sns04@yandex.ru
>Доверительное управление  >  Нейронные сети, нечеткие множества, генетические алгоритмы


Строим торговую систему с использование нейросетевых технологий.

     Итак, поставим себе следующую задачу: в конце торгового дня смотрим пристальным взглядом на рынок, и в зависимости от того что мы там увидим либо покупаем, либо продаем. Для примера индекс ММВБ. Пристально смотреть будем на дневные бары индекса ММВБ. Для того чтобы взгляд был метким, используем чудо современных технологий – нейронную сеть, точнее ее компьютерную эмуляцию. Кто не знает, нейронная сеть это попытка смоделировать кусочек серого вещества человека, а может ещё кого, это уж как получиться. Итак серым веществом будет модель под модным названием персептрон- это одна из самых простых, самых широко распространенных и наиболее хорошо изученных моделей, которая представляет из себя сеть связанных между собой простеньких вычислительных “кирпичиков” – моделей нейронов. Нейроны - это нервные клетки мозга. Нейронные сети хороши тем, что нам не нужно программировать алгоритм анализа и прогнозирования данных, задачу программирования мы заменяем на задачу обучения. Так как данные имеют высокий уровень шума, используем взамен ценам open, high, low, close некую среднюю величину S, а прибыль или убыток, тем не менее, будем вычислять как разность Close(i+1) –Close(i), где i – индекс дня. Задачу прогнозирования цены Сlose завтрашнего дня заменим на прогнозирование изменения S к закрытию завтрашнего дня т.е dS(i+1) = S(i+1)-S(i).

     Разобьём исторические дневные данные (дневные свечки) на два множества . Около 700 дней для обучения тестирования и 80 дней для проверки работы системы. Глубина погружения сети, количество дней предъявленных сети, равна пяти дням, горизонт прогноза 1 день.


     В результате обучения получили обученную нейросеть которая на проверочном множестве, то есть данных которая сеть не “видела” на стадии обучения, дала 69% правильно предсказанных направлений изменения величины S. Это не лучший результат, который можно получить с помощью нейронной сети, мы получали и лучше. Но для нашего случая, когда мы фактически не применяли не каких специальных приемов предобработки данных, это неплохо. Да и прибыль, которую система показала за 4 месяца неплохая:

  • Разрешены только покупки (Long) 16% при максимальной просадке 5%;
  • Разрешены только продажи (Short) 10% при максимальной просадке 5%;
  • Разрешена торговля Long и Short 26% при максимальной просадке 9%;
  • Бенч-Марк “купил и держи” или значение изменения индекса ММВБ за этот период показал доходность всего 7% при максимальной просадке 13%;
    За это время система совершила 41 сделку.
         То есть системы, построенные с использованием простенькой нейросети, оказались лучше рынка и по доходности и по величине максимальной просадки.


         А теперь давайте помечтаем.
    Посчитаем доходность нашей системы в пересчете на год, без реинвестирования. Предполагаем, что системы в будущем сохранят свою доходность, получим:

  • Для системы “разрешены только покупки “ (Long) 48% в год;
  • Для системы “разрешены только продажи” (Short) 30% в год;
  • Для системы “разрешены Long и Short78% в год.

         Если, считать что мы торгуем, фьючерсом на индекс ММВБ и сумма денег у нас равна стоимости одного лота фьючерса на индекс ММВБ, то из, за особенностей фьючерсной торговли мы можем торговать несколькими лотами ~10..15, при этом у нас возрастает доходность но и увеличиваются риски. Давайте оценим эти доходности и риски наших систем. Предположение прежнее, показатели систем по доходности и максимальной просадке (рискам) сохраняются на протяжении всего года. Ограничим максимальную просадку для системы Long и Short в 20%, тогда получается, что мы можем торговать 2 лотами, что в свою очередь увеличивает годовую доходность системы до 155%.

         Две другие системы при торговле 2 лотами дают годовую доходность: Long 97%, Short 58% при максимальной просадке в 10%. При ограничении на просадку в 20% для этих систем получаем возможность торговать четырьмя лотами, и получаем что годовая доходность системы Long 195% а системы Short 116%.

         Получается, что лучше торговать систему, позволяющую только покупки (Long) но четырьмя лотами. Результат очень не плохой, но в реальности он скорее всего будет несколько хуже. Во-первых, мы использовали котировки индекса, а не котировки фьючерса на него, а они немного отличаются от самого индекса. Не учли, существующий спрэд между ценой покупки и ценой продажи, который играет против нас. Мы также не учти проскальзывания и комиссию брокера, правда комиссию брокеру в случае торговли фьючерсами можно и не учитывать, так как ничтожно мала.

  • Бесплатные торговые сигналы
    Индекс ММВБ(MICEX)
    TML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/loose.dtd"> Дилинговый центр МИФИ. Обучение Forex (Форекс), стратегии и рынок Форекс. Торговые системы. Доверительное управление Форекс <
    L > Дилинговый центр МИФИ. Обучение Forex (Форекс), стратегии и рынок Форекс. Торговые системы. Доверительное управление Форекс
    ©2008 Digital-IT
    Все права защищены
      Главная  Обучение  Сигналы/Прогнозы  Аналитическая информация  Разработки  Контакты
    Rambler's Top100