Digital-Investment Technologies
27/05/2018
тел. (495) 923-47-54,    +7(926)234-9671    e-mail:sns04@yandex.ru
>ƒоверительное управление  >  Ќейронные сети, нечеткие множества, генетические алгоритмы


—троим торговую систему с использование нейросетевых технологий.

     »так, поставим себе следующую задачу: в конце торгового дн€ смотрим пристальным взгл€дом на рынок, и в зависимости от того что мы там увидим либо покупаем, либо продаем. ƒл€ примера индекс ћћ¬Ѕ. ѕристально смотреть будем на дневные бары индекса ћћ¬Ѕ. ƒл€ того чтобы взгл€д был метким, используем чудо современных технологий Ц нейронную сеть, точнее ее компьютерную эмул€цию.  то не знает, нейронна€ сеть это попытка смоделировать кусочек серого вещества человека, а может ещЄ кого, это уж как получитьс€. »так серым веществом будет модель под модным названием персептрон- это одна из самых простых, самых широко распространенных и наиболее хорошо изученных моделей, котора€ представл€ет из себ€ сеть св€занных между собой простеньких вычислительных УкирпичиковФ Ц моделей нейронов. Ќейроны - это нервные клетки мозга. Ќейронные сети хороши тем, что нам не нужно программировать алгоритм анализа и прогнозировани€ данных, задачу программировани€ мы замен€ем на задачу обучени€. “ак как данные имеют высокий уровень шума, используем взамен ценам open, high, low, close некую среднюю величину S, а прибыль или убыток, тем не менее, будем вычисл€ть как разность Close(i+1) ЦClose(i), где i Ц индекс дн€. «адачу прогнозировани€ цены —lose завтрашнего дн€ заменим на прогнозирование изменени€ S к закрытию завтрашнего дн€ т.е dS(i+1) = S(i+1)-S(i).

     –азобьЄм исторические дневные данные (дневные свечки) на два множества . ќколо 700 дней дл€ обучени€ тестировани€ и 80 дней дл€ проверки работы системы. √лубина погружени€ сети, количество дней предъ€вленных сети, равна п€ти дн€м, горизонт прогноза 1 день.


     ¬ результате обучени€ получили обученную нейросеть котора€ на проверочном множестве, то есть данных котора€ сеть не УвиделаФ на стадии обучени€, дала 69% правильно предсказанных направлений изменени€ величины S. Ёто не лучший результат, который можно получить с помощью нейронной сети, мы получали и лучше. Ќо дл€ нашего случа€, когда мы фактически не примен€ли не каких специальных приемов предобработки данных, это неплохо. ƒа и прибыль, которую система показала за 4 мес€ца неплоха€:

  • –азрешены только покупки (Long) 16% при максимальной просадке 5%;
  • –азрешены только продажи (Short) 10% при максимальной просадке 5%;
  • –азрешена торговл€ Long и Short 26% при максимальной просадке 9%;
  • Ѕенч-ћарк Укупил и держиФ или значение изменени€ индекса ћћ¬Ѕ за этот период показал доходность всего 7% при максимальной просадке 13%;
    «а это врем€ система совершила 41 сделку.
         “о есть системы, построенные с использованием простенькой нейросети, оказались лучше рынка и по доходности и по величине максимальной просадки.


         ј теперь давайте помечтаем.
    ѕосчитаем доходность нашей системы в пересчете на год, без реинвестировани€. ѕредполагаем, что системы в будущем сохран€т свою доходность, получим:

  • ƒл€ системы Уразрешены только покупки У (Long) 48% в год;
  • ƒл€ системы Уразрешены только продажиФ (Short) 30% в год;
  • ƒл€ системы Уразрешены Long и ShortУ 78% в год.

         ≈сли, считать что мы торгуем, фьючерсом на индекс ћћ¬Ѕ и сумма денег у нас равна стоимости одного лота фьючерса на индекс ћћ¬Ѕ, то из, за особенностей фьючерсной торговли мы можем торговать несколькими лотами ~10..15, при этом у нас возрастает доходность но и увеличиваютс€ риски. ƒавайте оценим эти доходности и риски наших систем. ѕредположение прежнее, показатели систем по доходности и максимальной просадке (рискам) сохран€ютс€ на прот€жении всего года. ќграничим максимальную просадку дл€ системы Long и Short в 20%, тогда получаетс€, что мы можем торговать 2 лотами, что в свою очередь увеличивает годовую доходность системы до 155%.

         ƒве другие системы при торговле 2 лотами дают годовую доходность: Long 97%, Short 58% при максимальной просадке в 10%. ѕри ограничении на просадку в 20% дл€ этих систем получаем возможность торговать четырьм€ лотами, и получаем что годова€ доходность системы Long 195% а системы Short 116%.

         ѕолучаетс€, что лучше торговать систему, позвол€ющую только покупки (Long) но четырьм€ лотами. –езультат очень не плохой, но в реальности он скорее всего будет несколько хуже. ¬о-первых, мы использовали котировки индекса, а не котировки фьючерса на него, а они немного отличаютс€ от самого индекса. Ќе учли, существующий спрэд между ценой покупки и ценой продажи, который играет против нас. ћы также не учти проскальзывани€ и комиссию брокера, правда комиссию брокеру в случае торговли фьючерсами можно и не учитывать, так как ничтожно мала.

  • Ѕесплатные торговые сигналы
    »ндекс ћћ¬Ѕ(MICEX)
    TML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd"> –Ф–Є–ї–Є–љ–≥–Њ–≤—Л–є —Ж–µ–љ—В—А –Ь–Ш–§–Ш. –Ю–±—Г—З–µ–љ–Є–µ Forex (–§–Њ—А–µ–Ї—Б), —Б—В—А–∞—В–µ–≥–Є–Є –Є —А—Л–љ–Њ–Ї –§–Њ—А–µ–Ї—Б. –Ґ–Њ—А–≥–Њ–≤—Л–µ —Б–Є—Б—В–µ–Љ—Л. –Ф–Њ–≤–µ—А–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–µ —Г–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ –§–Њ—А–µ–Ї—Б
    L > –Ф–Є–ї–Є–љ–≥–Њ–≤—Л–є —Ж–µ–љ—В—А –Ь–Ш–§–Ш. –Ю–±—Г—З–µ–љ–Є–µ Forex (–§–Њ—А–µ–Ї—Б), —Б—В—А–∞—В–µ–≥–Є–Є –Є —А—Л–љ–Њ–Ї –§–Њ—А–µ–Ї—Б. –Ґ–Њ—А–≥–Њ–≤—Л–µ —Б–Є—Б—В–µ–Љ—Л. –Ф–Њ–</div></div><div id="rtsi1"><a target ="_self" href="index.php?ml0=2&ml1=1&sm=0">—игнал по индексу –“—<iframe src="signals.php?ids=001&rfs=1000" frameborder="0" width="164" height="68" scrolling="no"></iframe></a></div><div id = "inform"><script> document.write( '<a target="_blank" href="http://www.informer.ru/cgi-bin/redirect.cgi?id=172_1_1_45_39_1-0&url=http://www.rbc.ru&src_url=usd/usd_dm_cb_127815_88x61.gif" ><img src="http://pics.rbc.ru/img/grinf/usd/usd_dm_cb_127815_88x61.gif?'+ Math.floor( 100000*Math.random() ) + '" WIDTH="88px" HEIGHT="61px" border=0></a>'); </script> </div></div></td></tr></table></div><tr><td><table width="100%" height="100%" border=0 cellpadding="0px" cellspacing="0px" ><tr ><td id="footmenu" class= "bod" width="130px" align="center" valign= "top">©2008 <span class="bod">Digital-IT<br>¬се права защищены</span></td><td id="footmenu" valign="top" align="left" width="640px">  <a class="foot" href=index.php?ml0=0>√лавна€</a>  <a class="foot" href=index.php?ml0=1>ќбучение</a>  <a class="foot" href=index.php?ml0=2>—игналы/ѕрогнозы</a>  <a class="foot" href=index.php?ml0=4>јналитическа€ информаци€</a>  <a class="foot" href=index.php?ml0=5>–азработки</a>  <a class="foot" href=index.php?ml0=6> онтакты</a></td><td id="footmenu"> </td></tr><tr><td margin="5" align="right"><table width="100%" height="100%" border=0 cellpadding="2px" cellspacing="0px" ><tr><td> <!-- SpyLOG f:0211 --><script language="javascript"><!-- Mu="u3580.09.spylog.com";Md=document;Mnv=navigator;Mp=0; Md.cookie="b=b";Mc=0;if(Md.cookie)Mc=1;Mrn=Math.random(); Mn=(Mnv.appName.substring(0,2)=="Mi")?0:1;Mt=(new Date()).getTimezoneOffset(); Mz="p="+Mp+"&rn="+Mrn+"&c="+Mc+"&t="+Mt; if(self!=top){Mfr=1;}else{Mfr=0;}Msl="1.0"; //--> </script> <script language="javascript1.1"><!-- Mpl="";Msl="1.1";Mj = (Mnv.javaEnabled()?"Y":"N");Mz+='&j='+Mj; //--></script> <script language="javascript1.2"><!-- Msl="1.2";Ms=screen;Mpx=(Mn==0)?Ms.colorDepth:Ms.pixelDepth; Mz+="&wh="+Ms.width+'x'+Ms.height+"&px="+Mpx; //--></script> <script language="javascript1.3"><!-- Msl="1.3";//--></script> <script language="javascript"><!-- My="";My+="<a href='http://"+Mu+"/cnt?cid=358009&f=3&p="+Mp+"&rn="+Mrn+"' target='_blank'>"; My+="<img src='http://"+Mu+"/cnt?cid=358009&"+Mz+"&sl="+Msl+"&r="+escape(Md.referrer)+"&fr="+Mfr+"&pg="+escape(window. location.href); My+="' border=0 width=88 height=31 alt='SpyLOG'>"; My+="</a>";Md.write(My);//--></script> <noscript> <a href="http://u3580.09.spylog.com/cnt?cid=358009&f=3&p=0" target="_blank"><img SRC="cnt" ALT="SpyLOG" BORDER=0 height=31 width=88></a></noscript> <!-- SpyLOG --> </td><td> <!-- begin of Top100 logo --> <!--> <a href="http://top100.rambler.ru/home?id=1815422" target="_blank"><img src="http://top100-images.rambler.ru/top100/banner-88x31-rambler-darkblue2.gif" alt="Rambler's Top100" width="88" height="31" border="0" /></a> <!-- end of Top100 logo --> </td><td> <!--LiveInternet counter--><script type="text/javascript"><!-- document.write("<a href='http://www.liveinternet.ru/click' "+ "target=_blank><img src='http://counter.yadro.ru/hit?t54.6;r"+ escape(document.referrer)+((typeof(screen)=="undefined")?"": ";s"+screen.width+"*"+screen.height+"*"+(screen.colorDepth? screen.colorDepth:screen.pixelDepth))+";u"+escape(document.URL)+ ";"+Math.random()+ "' alt='' title='LiveInternet: показано число просмотров и"+ " посетителей за 24 часа' "+ "border='0' width='88' height='31'><\/a>") //--></script><!--/LiveInternet--> </td><td> <!--Rating FxMail.ru//--> <script language="javascript"> Mu="fxmail.ru/rating";Md=document;Mnv=navigator;Mp=0; Md.cookie="b=b";Mc=0;if(Md.cookie)Mc=1;Mrn=Math.random(); Mn=(Mnv.appName.substring(0,2)=="Mi")?0:1;Mt=(new Date()).getTimezoneOffset(); Mz="p="+Mp+"&rn="+Mrn+"&c="+Mc+"&t="+Mt; Mfr=(self!=top)?1:0;Msl="1.0"; </script><script language="javascript1.1"> Mpl="";Msl="1.1";Mj = (Mnv.javaEnabled()?"Y":"N");Mz+='&j='+Mj; </script><script language="javascript1.2"> Msl="1.2";Ms=screen;Mpx=(Mn==0)?Ms.colorDepth:Ms.pixelDepth; Mz+="&wh="+Ms.width+'x'+Ms.height+"&px="+Mpx; </script><script language="javascript1.3"> Msl="1.3";</script><script language="javascript"> My="";My+="<a href='http://"+Mu+"/?cid=1228&f=3&p="+Mp+"&rn="+Mrn+"' target='_blank'>"; My+="<img src='http://"+Mu+"/img.php?cid=1228&"+Mz+"&sl="+Msl+"&r="+escape(Md.referrer)+"&fr="+Mfr+"&pg="+escape(window.location.href); My+="' border=0 width=88 height=31 alt='–ейтинг форекс сайтов FxMail.ru'>"; My+="</a>";Md.write(My);</script><noscript> <a href="http://fxmail.ru/rating/?cid=1228&f=3&p=0" target="_blank"> <img src="http://fxmail.ru/rating/img.php?cid=1228&p=0" alt='FxMail.ru' border='0' width=88 height=31 > </a></noscript> <!--Rating FxMail.ru//--> </td><td> <!-- HotLog --> <script type="text/javascript" language="javascript"> hotlog_js="1.0"; hotlog_r=""+Math.random()+"&s=2002952&im=102&r="+ escape(document.referrer)+"&pg="+escape(window.location.href); document.cookie="hotlog=1; path=/"; hotlog_r+="&c="+(document.cookie?"Y":"N"); </script> <script type="text/javascript" language="javascript1.1"> hotlog_js="1.1"; hotlog_r+="&j="+(navigator.javaEnabled()?"Y":"N"); </script> <script type="text/javascript" language="javascript1.2"> hotlog_js="1.2"; hotlog_r+="&wh="+screen.width+"x"+screen.height+"&px="+ (((navigator.appName.substring(0,3)=="Mic"))?screen.colorDepth:screen.pixelDepth); </script> <script type="text/javascript" language="javascript1.3"> hotlog_js="1.3"; </script> <script type="text/javascript" language="javascript"> hotlog_r+="&js="+hotlog_js; document.write('<a href="http://click.hotlog.ru/?2002952" target="_top"><img '+ 'src="http://hit32.hotlog.ru/cgi-bin/hotlog/count?'+ hotlog_r+'" border="0" width="88" height="31" alt="HotLog"><\/a>'); </script> <noscript> <a href="http://click.hotlog.ru/?2002952" target="_top"><img src="http://hit32.hotlog.ru/cgi-bin/hotlog/count?s=2002952&im=102" border="0" width="88" height="31" alt="HotLog"></a> </noscript> <!-- /HotLog --> </td><td> <!--Rating@Mail.ru COUNTEr--><script language="JavaScript" type="text/javascript"><!-- d=document;var a='';a+=';r='+escape(d.referrer) js=10//--></script><script language="JavaScript1.1" type="text/javascript"><!-- a+=';j='+navigator.javaEnabled() js=11//--></script><script language="JavaScript1.2" type="text/javascript"><!-- s=screen;a+=';s='+s.width+'*'+s.height a+=';d='+(s.colorDepth?s.colorDepth:s.pixelDepth) js=12//--></script><script language="JavaScript1.3" type="text/javascript"><!-- js=13//--></script><script language="JavaScript" type="text/javascript"><!-- d.write('<a href="http://top.mail.ru/jump?from=1192844"'+ ' target=_top><img src="http://d9.c6.b5.a1.top.list.ru/counter'+ '?id=1192844;t=54;js='+js+a+';rand='+Math.random()+ '" alt="–ейтинг@Mail.ru"'+' border=0 height=31 width=88/><\/a>') if(11<js)d.write('<'+'!-- ')//--></script><noscript><a target=_top href="http://top.mail.ru/jump?from=1192844"><img src="http://d9.c6.b5.a1.top.list.ru/counter?js=na;id=1192844;t=54" border=0 height=31 width=88 hspace="5" alt="–ейтинг@Mail.ru"/></a></noscript><script language="JavaScript" type="text/javascript"><!-- if(11<js)d.write('--'+'>') </td></tr></table> </td><td></td></tr></table><!-- begin of Top100 code --> <!-- script id="top100Counter" type="text/javascript" src="http://counter.rambler.ru/top100.jcn?1815422"></script><noscript><img src="http://counter.rambler.ru/top100.cnt?1815422" alt="" width="1" height="1" border="0"/></noscript> <!-- end of Top100 code --> </td></tr></table></div></body></html>